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Autokovarianz

Die Autokovarianzfunktion untersucht im Gegensatz zur Kovarianz nicht den Zusammenhang zwischen zwei verschiedenen Zufallsvariablen, sondern zwischen Realisationen der gleichen Zufallsvariablen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Formal lässt sich die Autokovarianzfunktion wie folgt notieren:

Die lineare Abhängigkeit zwischen und ist umso stärker, je größer der Betrag von . Die Autokovarianz eines stationären Prozesses ist nicht von der Lage der Zeitpunkte, sondern nur von der Zeitdifferenz abhängig.

Siehe auch: Autokorrelation
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste").
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